//FXで月収分ぐらい吹っ飛ばしました

投資
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MaEmです、内容はタイトル通り、笑えよお前ら。トルコリラ怖い

まあ痛くない範囲ではやっていたんですけどね

前々から書いていましたが、MaEmは現在会社の独身寮に住んでいまして、家賃は月5000円とほぼタダみたいなもんで生活しています。要するに、生活にはそれなり以上に余裕がある状況。

具体的にどれぐらいの余裕があるのかというと、月に50,000円ぐらいは投資に回せるぐらいの余裕です。それの約3か月分ですから、まあ痛くないとは言いませんが、即座に生活が立ち行かなくなるような大ダメージというわけでもありません。

どちらかというと、この数か月ちまちまと溜め込んでいたのがのが一気に吹っ飛んだという精神的ダメージの方がデカい、と言ったところでしょうか。やっぱ18万円あったら何ができたよ?って言う事はちょっと思ってしまいます。パソコン買い換えたりとかさ。

反省するだけならサルでもできる

我々は人間です、というわけで反省するのも良いですが、改善案を探しましょう。

敵を知り己を知れば、なんて昔の人は言いました。含蓄がありますね。というわけでMaEmがやっていた手法の再検討、今回の敗因、どうすれば勝てたのか、この辺りを検証してみましょうか。

MaEmがやっていた手法

さて、まずは今回MaEmがやっていた手法から見ていきましょう。

前述のとおり、口座に毎月5万円ずつ(ただし初月は少し多めに8万入れてました)入金して、ポジション追加についてはEURTRYのショートポジションを毎週0.05ロットづつ追加していくという風にしていました。(これも初月は0.2ロットでした)ちなみに、EURTRYというのはユーロ・トルコリラの略称です。ショートポジションというのはこの場合ユーロを売ってトルコリラを買う、という事です。逆にユーロを買ってトルコリラを売る場合にはロングポジションという風に呼びます。

これが例えばUSDJPYのロングポジション、と言ったらUSDつまりアメリカドルを買ってJPY、日本円を売るという事ですね。

そして、このEURTRYのショートポジションというのは持っているとスワップポイントというのが発生します。これはまあ簡単に言うと利子のようなもので、毎日朝6時に入ってくるようになっています。0.01ロット持っていると、一日に入ってくるスワップポイントは約45円でした。MaEmが今回強制ロスカット喰らうまでに持っていたのは0.6ロットでしたので、日給にすると2700円です。

最終目的地点としては、合計で6ロットまで持っていくこと、日給27,000×365≒10,000,000円で年収一千万円を目指していました。このペースで行くと約2年弱と言ったところですね。実際には毎月の5万に加えてスワップポイント分の再投資ができればもう少し早く達成できたと思われます。

更に、この1000万円は利益を確定させていない分なので税金面でも有利になります。例えば年に1000万円利益出していても、年間の生活に500万しか使わないとすれば、500万円分だけ利益確定させておけばその分にしか税金が発生しないというオマケ月という事です。

まあ破綻したんだけどね!

今回の敗因

ざっくり分けると二つになると思われます。

①フラッシュクラッシュが想定以上にデカかった
②(捨てても良いと思っていたとはいえ)ロスカット入れていなかった

まず①から

まずこちらの画像が今日のEURTRYの5分足、見ての通り、たった20分ほどの間に急激に上昇してその後ほぼ元の値段ぐらいに戻っています。こういう現象を、フラッシュクラッシュと言います。ここまで急激に行くことをMaEmが想定していなかったのが原因の一つ

フラクラの起きる原因はいろいろあるようですが、大口のヘッジファンド・機関投資家がコンピューターでの高速・高頻度の売買を行う事が原因のようです。今回は早朝7時ごろに発生しましたが、そういった相場の流動性が低い(売買が少ない状態)で大きな注文が入ることで過剰な反応が起きてこうなるんだとか。

流動性が低い通貨、つまりマイナーな通貨です。要するに、トルコリラですね。売買が少ない状態というのは早朝や正月など、そもそも相場への参加者が少ない状態のとき。

そして②のロスカットについて、結構実験的なところも兼ねていたんですが、「これ以上値段が動いたら自動的に決済する」というストップ注文をMaEmは入れていませんでした。普通に考えてこれは悪手と言われていますが、年単位で保持することを想定しているので多少の値動きで狩られたらつまらんという理由です。

問題は、その多少の値動きの読み違いにより必要以上に高レバレッジで持っていたことなんですけども。

どうすれば勝てたのか

まあ要するに、レバレッジコントロールの失敗ですね。毎週0.5ロットというのがそもそも調子乗りすぎました。年単位の保持を考えるのであれば、そもそものリスクと見合っていなかったと考えています。

というかそもそも、2年かけて1000万円だとリスクとリターンが見合っていなかったんじゃないかというのが正直な感想。仕事さっさとやめることを考えてやっていたので、そもそもとしてスワップポイントでやるというのが間違っていたようでした。これが分かっただけで、18万円分の価値があったというものです。

そんじゃ諦めるのかって?

冗談こくんじゃねえ!!!!!

とぅーびーこんてにゅー!

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